Сравнение PHTUX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.67% против 5.47% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и URINX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PHTUX
URINX
Сравнение PHTUX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.62 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.52 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.91 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и URINX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и URINX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -15.27% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -4.41% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -15.27% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -15.27% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.81% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.93% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.02% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и URINX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.61% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 3.83% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 6.07% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.23% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.79% | +9.72% |