Сравнение PHTUX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.66% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PMDIX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PMDIX
Сравнение PHTUX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.28 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.45 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PMDIX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PMDIX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -46.47% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -14.51% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -21.36% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -46.47% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -8.33% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.33% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.58% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PMDIX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 5.82% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.67% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 11.08% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 20.70% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.79% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 20.23% | -4.72% |