Сравнение PHTUX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции PHTUX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.48% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PCBIX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PCBIX
Сравнение PHTUX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.58 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.71 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.60 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.81 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.58 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PCBIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PCBIX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -50.25% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -19.29% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -31.17% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -40.56% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -18.65% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.50% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 6.44% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PCBIX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.56% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.34% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 18.28% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.53% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 19.09% | -3.61% |