PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTUX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTUX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHTUX (Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PHTUX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTUX returned 11.87%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PHTUX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PHTUX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTUX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PHTUX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.27% соответственно.

PHTUX

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.29%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.59%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.87%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTUX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		8.29%19.64%17.26%20.30%-18.48%19.08%15.94%25.59%-9.48%20.48%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PHTUX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between PHTUX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PHTUX:
PHTUX с PHTYXPHTUX с PLTNXPHTUX с FXAIXPHTUX с SACAXPHTUX с PMTIXPHTUX с FRQAXPHTUX с PTEAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PHTUX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTUX
Ранг доходности на риск PHTUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTUX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTUX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTUX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHTUXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.11

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.04

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.09

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

-0.27

+12.40

PHTUX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTUX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTUX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHTUX и PBCKX

Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTUXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-38.00%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-19.10%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-19.10%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-38.00%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

-38.00%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-9.26%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.65%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.48%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTUX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) составляет 5.23%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTUXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.79%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.07%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.87%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.46%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

20.22%

-4.67%

Сравнение комиссий PHTUX и PBCKX

PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTUX и PBCKX

Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		4.49%4.86%4.44%2.95%9.50%4.59%3.35%4.08%4.51%2.40%2.44%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHTUX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PHTUX (5.23%). In terms of maximum drawdown, PHTUX dropped -31.76% vs PBCKX's -38.00%.

PHTUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTUX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор