Сравнение PHTUX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PHTUX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.36% против 14.77% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PBCKX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PBCKX
Сравнение PHTUX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.18 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.13 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.31 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.05 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.18 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PBCKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PBCKX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -38.00% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -19.10% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -38.00% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -38.00% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -18.92% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.64% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.57% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) составляет 4.86%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.28% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.31% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 19.33% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 20.28% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 20.13% | -4.65% |