Сравнение PHTQX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 7.25% против 1.93% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PTEAX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PTEAX
Сравнение PHTQX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.92 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2.97 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.31 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PTEAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PTEAX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PTEAX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -38.72% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -4.78% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -17.37% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -17.37% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.95% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -5.95% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.49% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PTEAX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.01% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 1.80% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 4.92% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 3.96% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 4.39% | +5.39% |