График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) показал доход в -2.27% с начала года и 10.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTQX составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTQX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 1.22% | -4.98% | -2.27% | |||||||||
| 2025 | 1.89% | 0.70% | -2.15% | 0.00% | 2.67% | 2.83% | 0.45% | 2.07% | 2.10% | 0.99% | 0.63% | 0.31% | 13.11% |
| 2024 | 0.08% | 2.00% | 2.29% | -2.79% | 3.04% | 0.88% | 2.21% | 1.55% | 1.52% | -2.02% | 2.60% | -1.68% | 9.88% |
| 2023 | 5.10% | -2.34% | 2.13% | 0.78% | -1.04% | 3.14% | 1.69% | -1.58% | -3.29% | -2.10% | 6.24% | 4.30% | 13.23% |
| 2022 | -3.77% | -1.73% | 0.08% | -5.82% | 0.49% | -5.66% | 5.49% | -3.25% | -6.72% | 3.42% | 5.05% | -2.94% | -15.18% |
| 2021 | -0.23% | 1.31% | 1.91% | 2.84% | 0.87% | 0.72% | 0.93% | 1.42% | -2.87% | 3.17% | -1.19% | 2.61% | 11.94% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund: годовая альфа составляет 1.30%, бета — 0.48, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 02.10.2014.
- Этот фонд участвовал в 64.80% снижения S&P 500 Index, но только в 56.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 56.35%
- Участие в снижении
- 64.80%
Комиссия
Комиссия PHTQX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTQX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.61 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHTQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.49 | $0.42 | $0.74 | $0.72 | $0.56 | $0.40 | $0.35 | $0.27 | $0.19 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -20.08% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -13.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -11.82% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
| -9.02% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 34 | 5 февр. 2015 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...