Сравнение PHTQX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.07% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и CMNWX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PHTQX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PHTQX
CMNWX
Сравнение PHTQX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.59 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и CMNWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и CMNWX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и CMNWX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -50.43% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.50% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -23.35% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -33.26% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.19% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.99% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.44% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.49%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.65% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 10.00% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 17.54% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 16.81% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 17.17% | -7.37% |