Сравнение PHTQX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и MFS Value Fund (MEIKX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.10% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и MEIKX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
PHTQX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
PHTQX
MEIKX
Сравнение PHTQX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.70 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.04 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.03 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 4.53 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.70 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и MEIKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и MEIKX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и MEIKX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -56.81% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.09% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -17.50% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -36.68% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.00% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -9.51% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.52% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и MEIKX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и MFS Value Fund (MEIKX) имеют волатильность 3.49% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.64% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.85% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 14.82% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.91% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 16.55% | -6.75% |