Сравнение PHTQX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.78% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и SACAX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PHTQX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PHTQX
SACAX
Сравнение PHTQX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.99 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и SACAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и SACAX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и SACAX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -54.31% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.30% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -26.96% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -34.90% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.85% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -9.84% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.37% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.00%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.89% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 8.76% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 15.59% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 15.56% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 15.98% | -6.20% |