Сравнение PHTQX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.41% против 3.93% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и FIKFX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PHTQX
FIKFX
Сравнение PHTQX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.30 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.20 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.11 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и FIKFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и FIKFX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и FIKFX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -15.03% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -3.32% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -15.03% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -15.03% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.37% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.74% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.80% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и FIKFX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.05% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.85% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 4.39% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.07% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 4.40% | +5.40% |