Сравнение PHTQX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.40% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PMDIX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PMDIX
Сравнение PHTQX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.73 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.15 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.84 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 3.45 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.73 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PMDIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PMDIX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PMDIX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -46.47% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -14.51% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -21.36% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -46.47% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -10.55% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -5.33% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.00%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.92% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 10.82% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 20.60% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 18.76% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 20.22% | -10.44% |