Сравнение PHTQX с PCBIX
PHTQX (Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PHTQX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTQX returned 7.68%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PHTQX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.89% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 7.68%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PHTQX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.70% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PHTQX and PCBIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PHTQX and PCBIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTQX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PCBIX
Сравнение PHTQX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTQX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.46 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | -0.92 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PCBIX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -50.25% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -19.29% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | -19.29% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -31.17% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -40.56% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -10.66% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.58% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 9.58% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 2.22%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.82% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 11.65% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 14.67% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 18.70% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 19.10% | -9.34% |
Сравнение комиссий PHTQX и PCBIX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.66% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHTQX and PCBIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PHTQX (2.22%). In terms of maximum drawdown, PHTQX dropped -21.90% vs PCBIX's -50.25%.
PHTQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTQX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор