Сравнение PHTQX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 11.72% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PCBIX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PCBIX
Сравнение PHTQX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.51 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | -0.61 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.51 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.52 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.51 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PCBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PCBIX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -50.25% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -19.29% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -31.17% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -40.56% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -16.88% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.50% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 6.53% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.49%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.24% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 10.58% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 18.38% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 18.56% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 19.10% | -9.30% |