Сравнение PHTQX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 7.41% против 15.16% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PBCKX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PBCKX
Сравнение PHTQX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.02 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.11 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.01 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -0.02 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.02 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PBCKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PBCKX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -38.00% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -19.10% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -38.00% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -38.00% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -16.13% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -5.64% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 5.66% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.49%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.49% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 11.83% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 19.60% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 20.34% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 20.15% | -10.35% |