Сравнение PHTQX с PBCKX
PHTQX (Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PHTQX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTQX returned 8.01%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PHTQX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 8.01% против 16.27% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.01%
PBCKX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам PHTQX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.61% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.68% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PHTQX and PBCKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between PHTQX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTQX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PBCKX
Сравнение PHTQX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTQX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.09 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -0.27 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PBCKX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -38.00% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -19.10% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | -19.10% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -38.00% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -38.00% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -9.26% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -5.65% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.48% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.03%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.79% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 13.07% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 15.87% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 20.46% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 20.22% | -10.43% |
Сравнение комиссий PHTQX и PBCKX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.15% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.70% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHTQX and PBCKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PHTQX (3.03%). In terms of maximum drawdown, PHTQX dropped -21.90% vs PBCKX's -38.00%.
PHTQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTQX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор