Сравнение PHTQX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.95% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и FFGZX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PHTQX
FFGZX
Сравнение PHTQX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.33 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.23 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.26 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и FFGZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и FFGZX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и FFGZX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -14.94% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -3.33% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -14.94% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -14.94% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.30% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.29% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и FFGZX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 2.89% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 4.42% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 5.04% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 4.39% | +5.39% |