Сравнение PHSZX с PTRQX

С начала года, PHSZX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 12.65% против 2.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRQX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHSZX и PTRQX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PTRQX.

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.