Сравнение PHSZX с VHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и VHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и VHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -7.10% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции VHCIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.47% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
VHCIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и VHCIX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.
Доходность на риск
PHSZX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск
PHSZX
VHCIX
Сравнение PHSZX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | VHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.25 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.53 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и VHCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и VHCIX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности VHCIX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и VHCIX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и VHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -39.12% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.39% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -17.77% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -28.58% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -10.07% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.96% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.94% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и VHCIX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.33% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 10.04% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 17.53% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 14.84% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.92% | +6.28% |