Сравнение PHSZX с ETIHX
PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 11.77%/yr for ETIHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PHSZX charges 0.86%/yr vs 1.30%/yr for ETIHX.
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и ETIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у ETIHX с доходностью -7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSZX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции ETIHX немного отстают с 11.77%.
PHSZX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.15%
ETIHX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам PHSZX и ETIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -4.50% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -7.42% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
Correlation
The correlation between PHSZX and ETIHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between PHSZX and ETIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSZX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск
PHSZX
ETIHX
Сравнение PHSZX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | ETIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.83 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 12.94 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и ETIHX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и ETIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSZX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -55.11% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.50% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -33.23% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -49.27% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -55.11% | +24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -10.84% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -17.99% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.69% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и ETIHX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.06%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSZX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.78% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 18.88% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 23.96% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 27.85% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 28.40% | -5.25% |
Сравнение комиссий PHSZX и ETIHX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и ETIHX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.44% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
PHSZX and ETIHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIHX has higher volatility (9.78%) compared to PHSZX (6.06%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs ETIHX's -55.11%.
ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSZX и ETIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор