Сравнение PHSZX с FSMEX
PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 9.47%/yr for FSMEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSZX charges 0.86%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции FSMEX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.47% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.15%
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам PHSZX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -4.50% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between PHSZX and FSMEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.78 |
The correlation between PHSZX and FSMEX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSZX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
PHSZX
FSMEX
Сравнение PHSZX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.45 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -1.08 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.65 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и FSMEX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSZX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -40.34% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -26.28% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -26.28% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -40.34% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -40.34% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -22.84% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -7.75% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 10.81% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и FSMEX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSZX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.26% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.54% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.08% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.01% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 20.76% | +2.39% |
Сравнение комиссий PHSZX и FSMEX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и FSMEX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что меньше доходности FSMEX в 22.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.44% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
PHSZX and FSMEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to PHSZX (6.06%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs FSMEX's -40.34%.
PHSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSZX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор