Сравнение PHSZX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и FSMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции FSMEX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.46% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и FSMEX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Доходность на риск
PHSZX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
PHSZX
FSMEX
Сравнение PHSZX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.41 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.46 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.48 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.55 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.41 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и FSMEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и FSMEX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что меньше доходности FSMEX в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и FSMEX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и FSMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -40.34% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -21.04% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -40.34% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -40.34% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -22.82% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -7.66% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.50% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и FSMEX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеют волатильность 6.14% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.85% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.32% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 21.03% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.75% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.59% | +2.61% |