Сравнение PHSZX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -5.86% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции PHSZX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 16.53% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
VPMAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и VPMAX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PHSZX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PHSZX
VPMAX
Сравнение PHSZX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.64 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.07 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.21 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 14.01 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.64 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и VPMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и VPMAX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 33.83% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и VPMAX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -48.32% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.75% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.21% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -32.65% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -11.72% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.61% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.15% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и VPMAX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.57% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 21.87% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 28.87% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.12% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.09% | +3.11% |