PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSZX с SHSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSZX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SHSSX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции SHSSX по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.97% соответственно.

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FIKCXPHSZX с SHPAX
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий PHSZX и SHSSX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.

PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Доходность на риск

PHSZX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.29

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.52

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.43

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.02

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между PHSZX и SHSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и SHSSX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности SHSSX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и SHSSX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSZXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-35.40%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.83%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-17.90%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-28.34%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-9.56%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.98%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.17%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и SHSSX

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSZXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.61%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.73%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.32%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

14.19%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

16.53%

+6.67%