Сравнение PHSZX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 12.19% против 2.93% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и PDBZX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
PHSZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PHSZX
PDBZX
Сравнение PHSZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.48 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.75 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 5.12 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.09 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и PDBZX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и PDBZX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности PDBZX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и PDBZX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -20.88% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -3.06% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -20.81% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -20.88% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -2.52% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.31% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.05% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и PDBZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 1.72% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 2.71% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 4.59% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 6.00% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 5.34% | +17.86% |