PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSZX с PBHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 5.22% соответственно.

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с AHSAXPHSZX с ETIHXPHSZX с FIKCX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PHSZX и PBHAX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PHSZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.68

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.48

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.30

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

9.48

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.34

-0.70

Корреляция

Корреляция между PHSZX и PBHAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и PBHAX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и PBHAX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-28.80%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-2.94%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-16.22%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-21.14%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.65%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-2.88%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

0.71%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и PBHAX

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.41%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

2.47%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

3.82%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

5.01%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

5.48%

+17.72%