Сравнение PHSWX с WTLS
PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHSWX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSWX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | -6.52% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between PHSWX and WTLS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSWX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
PHSWX
WTLS
Сравнение PHSWX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 3.67 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и WTLS
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSWX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -8.94% | -85.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.93% | -1.04% | -91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -1.78% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSWX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 18.47% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 754.83% | 18.47% | +736.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 725.68% | 18.47% | +707.21% |
Сравнение комиссий PHSWX и WTLS
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и WTLS
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSWX and WTLS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSWX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор