Сравнение PHSWX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и SPEDX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
PHSWX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
PHSWX
SPEDX
Сравнение PHSWX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.48 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.72 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.54 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 1.64 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.48 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и SPEDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и SPEDX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и SPEDX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -29.02% | -65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -9.18% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -29.02% | -65.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -8.39% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -7.00% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.04% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и SPEDX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 2.82% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.66% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 10.44% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 12.00% | +1,055.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.11% | 12.78% | +1,030.33% |