Сравнение PHSWX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и PWLIX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
PHSWX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
PHSWX
PWLIX
Сравнение PHSWX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.79 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.63 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.79 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.54 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и PWLIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и PWLIX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PWLIX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и PWLIX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -26.92% | -67.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -5.79% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -11.74% | -82.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | 0.00% | -93.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -4.16% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.03% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и PWLIX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.39% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 6.03% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 9.04% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 8.86% | +1,058.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 8.94% | +1,034.57% |