PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHSWX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.32%/yr vs -2.87%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%.

PHSWX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-3.91%
С начала года
4.64%
1 год
11.92%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и HSGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.64%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%

Correlation

The correlation between PHSWX and HSGFX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.27

The correlation between PHSWX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с CPIEXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV

Доходность на риск

PHSWX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSWXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.15

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.68

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.85

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-1.62

+3.48

PHSWX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и HSGFX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-60.61%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-17.20%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-24.52%

-69.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-24.52%

-69.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-56.72%

-36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-26.98%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

8.98%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и HSGFX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 3.33%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.86%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.44%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

12.67%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

756.04%

11.39%

+744.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

718.59%

10.87%

+707.72%

Сравнение комиссий PHSWX и HSGFX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и HSGFX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and HSGFX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to PHSWX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs HSGFX's -60.61%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор