PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с HSGFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 2.85%/yr vs -3.09%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.79%.

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.82%
1 год
11.94%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
1.96%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-16.37%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
-2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и HSGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		3.60%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.79%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%

Correlation

The correlation between PHSWX and HSGFX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.28

The correlation between PHSWX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с CPIEXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

PHSWX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSWXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-1.35

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-2.00

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.79

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.94

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-1.89

+3.90

PHSWX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и HSGFX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-60.61%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-17.46%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-24.52%

-69.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-24.52%

-69.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.17%

-56.55%

-36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-26.92%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

9.26%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и HSGFX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 4.63%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.97%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

10.19%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.42%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

756.04%

11.33%

+744.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

722.51%

10.84%

+711.67%

Сравнение комиссий PHSWX и HSGFX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и HSGFX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.47%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and HSGFX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to PHSWX (4.63%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs HSGFX's -60.61%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор