PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.80%/yr vs -3.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%.

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и HSGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-1.51%

Correlation

The correlation between PHSWX and HSGFX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

-0.27

The correlation between PHSWX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

PHSWX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.77

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-2.60

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.73

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.99

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-1.93

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-1.77

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и HSGFX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-60.61%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-19.80%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-24.22%

-70.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-24.22%

-70.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.93%

-57.05%

-35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-26.86%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

10.29%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и HSGFX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.89%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.72%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

11.14%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

11.06%

+743.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.68%

10.70%

+714.98%

Сравнение комиссий PHSWX и HSGFX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и HSGFX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and HSGFX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.49%) compared to HSGFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs HSGFX's -60.61%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор