Сравнение PHSKX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.00% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и VSNGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
PHSKX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VSNGX
Сравнение PHSKX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.61 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.99 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.90 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.00 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.61 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и VSNGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VSNGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VSNGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -54.50% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -12.36% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -25.08% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -38.33% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -6.04% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -7.47% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.79% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VSNGX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.20% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.48% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 17.70% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 17.44% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.58% | +3.88% |