Сравнение PHSKX с VMGMX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 11.75%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.75% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
VMGMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам PHSKX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 7.30% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between PHSKX and VMGMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between PHSKX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VMGMX
Сравнение PHSKX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.39 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.15 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VMGMX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -37.17% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -15.95% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -21.65% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -37.17% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -37.17% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -2.59% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -6.98% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 5.35% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VMGMX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 5.42% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.48% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 13.91% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.16% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 21.63% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.02% | +2.53% |
Сравнение комиссий PHSKX и VMGMX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VMGMX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности VMGMX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and VMGMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGMX has higher volatility (5.48%) compared to PHSKX (5.42%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор