PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.58%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.17% соответственно.

PHSKX

1 день
-1.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-11.34%
3 года*
2.60%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
10.58%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-5.61%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between PHSKX and VMGMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between PHSKX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

PHSKX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.72

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
1.11

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.72

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

2.16

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.72

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и VMGMX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-37.17%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-15.95%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-21.65%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-37.17%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-37.17%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.75%

-0.83%

-28.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-7.02%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

5.31%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и VMGMX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.42%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.46%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

15.92%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

21.42%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

20.99%

+2.56%

Сравнение комиссий PHSKX и VMGMX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и VMGMX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.10%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		49.10%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and VMGMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (6.09%) compared to VMGMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор