Сравнение PHSKX с VKSIX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, PHSKX returned -5.53%/yr vs -0.67%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью -8.01%.
PHSKX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -10.42%
- 1 год
- -14.19%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -5.53%
- 10 лет*
- 10.53%
VKSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSKX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -9.07% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | -7.06% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -8.01% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between PHSKX and VKSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between PHSKX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VKSIX
Сравнение PHSKX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.29 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VKSIX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -35.59% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -16.70% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -20.29% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -32.49% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.32% | -18.88% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -8.93% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 8.47% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VKSIX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.40% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 12.13% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.82% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 19.23% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 20.95% | +2.62% |
Сравнение комиссий PHSKX и VKSIX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VKSIX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.97%, что больше доходности VKSIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 50.97% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and VKSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (6.62%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs VKSIX's -35.59%.
PHSKX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор