PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSKX с VKSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-16.98%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%-5.01%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

PHSKX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.10%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-20.25%
1 год
-12.87%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
9.22%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с AIOPHSKX с BARIXPHSKX с BFGIXPHSKX с CTIGX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PHSKX и VKSIX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

PHSKX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.39

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.46

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.45

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

-1.22

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между PHSKX и VKSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и VKSIX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		55.82%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и VKSIX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSKXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-35.59%

-46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-16.70%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-32.49%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-17.65%

-20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-8.73%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

6.11%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и VKSIX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSKXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.13%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.82%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.42%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

19.14%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

21.07%

+2.36%