Сравнение PHSKX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -6.62% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.08% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
VIMCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и VIMCX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
PHSKX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VIMCX
Сравнение PHSKX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.10 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -0.01 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.30 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -0.87 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и VIMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VIMCX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности VIMCX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.73% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VIMCX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -33.92% | -47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -12.25% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -28.42% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -33.92% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -12.71% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -4.87% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 4.22% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.93% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.34% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.71% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 18.00% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 18.62% | +4.81% |