PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с PHRAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.53%/yr vs 6.49%/yr for PHRAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 10.53% против 6.49% соответственно.

PHSKX

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-10.42%
1 год
-14.19%
3 года*
0.78%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
10.53%

PHRAX

1 день
1.27%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.25%
3 года*
13.00%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-9.07%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		17.09%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Correlation

The correlation between PHSKX and PHRAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1995 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PHSKX and PHRAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

PHSKX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSKXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.13

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.57

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.99

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.77

-6.99

PHSKX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и PHRAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-72.56%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-7.83%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-19.09%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-33.51%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-42.00%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

0.00%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-11.35%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

2.69%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и PHRAX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.29%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

10.21%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.78%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

19.12%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

21.02%

+2.55%

Сравнение комиссий PHSKX и PHRAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и PHRAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.97%, что больше доходности PHRAX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.00%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		50.97%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and PHRAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (6.62%) compared to PHRAX (5.29%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs PHRAX's -72.56%.

PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор