Сравнение PHSKX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 2.88% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.34% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
PHRAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и PHRAX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PHSKX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PHSKX
PHRAX
Сравнение PHSKX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.24 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 0.44 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.31 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 1.23 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.24 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и PHRAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и PHRAX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности PHRAX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.75% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и PHRAX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -72.56% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -12.50% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -33.51% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -42.00% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -7.57% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.42% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.11% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и PHRAX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.20% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 9.06% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 16.50% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 19.10% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.97% | +2.46% |