Сравнение PHSKX с PHRAX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 6.02%/yr for PHRAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 6.02% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
PHRAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам PHSKX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 18.51% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between PHSKX and PHRAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1995 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between PHSKX and PHRAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PHSKX
PHRAX
Сравнение PHSKX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.54 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.60 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и PHRAX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -72.56% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -7.83% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -19.09% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -33.51% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -42.00% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -0.85% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.33% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 2.61% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и PHRAX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.72% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 10.57% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 13.79% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 19.12% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.01% | +2.54% |
Сравнение комиссий PHSKX и PHRAX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и PHRAX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности PHRAX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.94% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and PHRAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to PHRAX (4.72%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs PHRAX's -72.56%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор