PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHSKX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с FSMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.90% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.46%
1 год
-9.02%
3 года*
0.53%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
10.43%

FSMAX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
9.08%
С начала года
15.44%
1 год
23.71%
3 года*
17.59%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.46%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.44%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between PHSKX and FSMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.88

The correlation between PHSKX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с spyPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с PKSFXPHSKX с BFGIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

PHSKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSKXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.41

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.02

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.42

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.44

-9.20

PHSKX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и FSMAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-50.55%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-10.26%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-26.82%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-36.31%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-50.55%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-2.42%

-26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-12.08%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

2.94%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и FSMAX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.02%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

13.28%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.77%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

22.42%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

30.22%

-6.67%

Сравнение комиссий PHSKX и FSMAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и FSMAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.51%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and FSMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор