Сравнение PHSKX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.54% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и FSMAX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PHSKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PHSKX
FSMAX
Сравнение PHSKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.72 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 1.16 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.95 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 3.91 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.72 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и FSMAX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и FSMAX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -50.55% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -14.64% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -36.31% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -50.55% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -10.26% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -12.29% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.54% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и FSMAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.01% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.07% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.79% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 22.32% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 30.19% | -6.76% |