Сравнение PHRAX с PDIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и PDIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и PDIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у PDIAX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям PDIAX по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.74% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и PDIAX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PDIAX в 1.20%.
Доходность на риск
PHRAX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск
PHRAX
PDIAX
Сравнение PHRAX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | PDIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.61 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.56 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 8.02 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и PDIAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и PDIAX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PDIAX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и PDIAX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и PDIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -53.27% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.70% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -16.21% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -35.26% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.32% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -8.42% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.89% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и PDIAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.98% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.72% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 13.11% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.00% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.92% | +4.06% |