Сравнение PHRAX с MERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и The Merger Fund (MERFX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и MERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.90% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и MERFX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Доходность на риск
PHRAX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
PHRAX
MERFX
Сравнение PHRAX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 4.26 | -3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 8.13 | -7.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.10 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 12.89 | -12.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 61.05 | -59.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 4.26 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и MERFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и MERFX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности MERFX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и MERFX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и MERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -20.82% | -51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.52% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -5.95% | -27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -9.35% | -32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -2.68% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.11% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и MERFX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.49% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 0.97% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 1.54% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 3.45% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 3.76% | +17.22% |