Сравнение PHPIX с RYILX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, PHPIX returned 7.73%/yr vs -2.69%/yr for RYILX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 7.73% против -2.69% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 19.05%
- 6 месяцев
- 29.95%
- С начала года
- 29.16%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 7.73%
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
Сравнение доходности по годам PHPIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 29.16% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between PHPIX and RYILX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
PHPIX
RYILX
Сравнение PHPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHPIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.12 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | -0.25 | +19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и RYILX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -77.21% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -4.01% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -12.72% | -22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -15.44% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -26.23% | -19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -76.72% | +71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.57% | -58.20% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.08% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и RYILX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 1.58% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 4.31% | +21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 4.98% | +28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 7.57% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 8.14% | +19.93% |
Сравнение комиссий PHPIX и RYILX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и RYILX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.69% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and RYILX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.27%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs RYILX's -77.21%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор