PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPIX с RYILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.41%/yr vs -3.04%/yr for RYILX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 5.41% против -3.04% соответственно.

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between PHPIX and RYILX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с DXKSX

Доходность на риск

PHPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.39

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.51

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.47

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

-0.71

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPIXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.39

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.75

+0.87

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и RYILX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-77.21%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-4.01%

-13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-12.72%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-15.44%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-27.94%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-76.82%

+64.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-58.10%

+26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.65%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и RYILX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

1.71%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

3.97%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

4.86%

+26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

7.54%

+20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

8.15%

+19.71%

Сравнение комиссий PHPIX и RYILX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и RYILX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHPIX and RYILX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs RYILX's -77.21%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор