PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPIX с RYILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, PHPIX returned 7.46%/yr vs -2.97%/yr for RYILX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 7.46% против -2.97% соответственно.

PHPIX

1 день
2.45%
1 месяц
10.82%
С начала года
13.64%
6 месяцев
12.32%
1 год
77.77%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
7.46%

RYILX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.91%
1 год
-0.61%
3 года*
-2.14%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		13.64%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.00%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between PHPIX and RYILX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с DXKSX

Доходность на риск

PHPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.21

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.26

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.27

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

-0.49

+16.40

PHPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и RYILX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-77.21%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-4.01%

-13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-12.72%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-15.44%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-27.90%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.68%

+76.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.64%

-58.14%

+26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.45%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и RYILX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

1.77%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

4.22%

+20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

5.05%

+27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

7.56%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

8.16%

+19.79%

Сравнение комиссий PHPIX и RYILX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и RYILX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.78%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHPIX and RYILX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (9.41%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs RYILX's -77.21%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор