Сравнение PHPIX с RYILX

С начала года, PHPIX показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 5.86% против -3.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHPIX и RYILX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RYILX.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.