Сравнение PHPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 5.86% против 24.53% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и DXSLX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
PHPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
PHPIX
DXSLX
Сравнение PHPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.87 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и DXSLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и DXSLX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и DXSLX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -91.80% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -21.12% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -44.67% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -61.09% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -11.78% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -21.72% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 4.51% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и DXSLX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 9.70% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 16.90% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 32.63% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 31.40% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 38.60% | -10.98% |