PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с VYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.71%/yr vs 11.95%/yr for VYM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности PHO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции VYM немного впереди с 11.95%.

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between PHO and VYM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.81

The correlation between PHO and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и VYM

Секторы
PHO
VYM

Промышленность

56.3%
12.1%

Коммунальные услуги

14.1%
5.7%

Технологии

13.1%
17.7%

Сырьевые материалы

8.4%
3.5%

Здравоохранение

8.2%
12.2%

Финансовые услуги

0.0%
20.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

PHO
56.3%
VYM
12.1%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
VYM
5.7%

Технологии

PHO
13.1%
VYM
17.7%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
VYM
3.5%

Здравоохранение

PHO
8.2%
VYM
12.2%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
VYM
20.5%

Коммуникационные услуги

PHO

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

PHO

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

VYM
8.1%

Энергетика

PHO

-

VYM
9.8%

Недвижимость

PHO

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

PHO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.37

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.37

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.70

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

13.81

-14.39

PHO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и VYM

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-56.98%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-6.69%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.46%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-15.84%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.21%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.52%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-7.18%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.80%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и VYM

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.31%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.81%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

10.47%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

13.99%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.35%

+3.11%

Сравнение комиссий PHO и VYM

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и VYM

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

PHO and VYM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.41%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 11.71% for PHO. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while VYM is Dividend. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор