PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с RSPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 10.49%/yr for RSPM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности PHO и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.49% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between PHO and RSPM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.74

The correlation between PHO and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и RSPM

Секторы
PHO
RSPM

Промышленность

56.3%
3.5%

Коммунальные услуги

14.1%

-

Технологии

13.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%
79.4%

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

20.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
RSPM
3.5%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
RSPM

-

Технологии

PHO
13.1%
RSPM

-

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
RSPM
79.4%

Здравоохранение

PHO
8.2%
RSPM

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
RSPM
0.0%

Коммуникационные услуги

PHO

-

RSPM

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

RSPM
20.6%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

RSPM

-

Энергетика

PHO

-

RSPM

-

Недвижимость

PHO

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

PHO vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHORSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.29

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.93

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.90

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

5.19

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHORSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.29

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PHO и RSPM

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHORSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-61.18%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.32%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-27.19%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.19%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-39.84%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-4.32%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.79%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.50%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и RSPM

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHORSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.56%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.36%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

18.13%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.12%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.93%

-2.48%

Сравнение комиссий PHO и RSPM

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и RSPM

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PHO and RSPM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.56%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs 10.49% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while RSPM is Materials. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.40% for RSPM.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор