PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

PHO и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHO и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.23% соответственно.

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с SPX5.L

Сравнение комиссий PHO и RSPM

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

PHO vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHORSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.09

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.66

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.60

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

5.27

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHORSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.09

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между PHO и RSPM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и RSPM

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PHO и RSPM

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

PHORSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-61.18%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.67%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.19%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-39.84%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.08%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.83%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.75%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и RSPM

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHORSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.20%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.59%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.71%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.12%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.91%

-2.48%