PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с KROP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PHO returned 7.13%/yr vs -1.65%/yr for KROP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности PHO и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 13.17%.

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%

KROP

1 день
1.67%
1 месяц
-4.97%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.49%
1 год
8.94%
3 года*
-1.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%11.65%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.17%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between PHO and KROP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between PHO and KROP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHO и KROP

Секторы
PHO
KROP

Промышленность

54.6%
40.4%

Коммунальные услуги

14.1%

-

Технологии

12.9%

-

Здравоохранение

10.0%
0.3%

Сырьевые материалы

8.3%
32.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
54.6%
KROP
40.4%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
KROP

-

Технологии

PHO
12.9%
KROP

-

Здравоохранение

PHO
10.0%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

PHO
8.3%
KROP
32.0%

Финансовые услуги

PHO
0.1%
KROP

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

KROP
27.1%

Энергетика

PHO

-

KROP

-

Недвижимость

PHO

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

PHO vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.89

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.80

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

1.76

-2.34

PHO vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и KROP

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-62.08%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.29%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-28.70%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-50.58%

+40.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-44.68%

+34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.13%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и KROP

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.41%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.14%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.47%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.37%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

22.28%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

22.28%

-2.82%

Сравнение комиссий PHO и KROP

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и KROP

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KROP в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and KROP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (5.14%) compared to PHO (4.41%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs KROP's -62.08%.

On 3-year performance, PHO leads with 7.13% vs -1.65% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHO has performed better with a 7.13% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while KROP is Technology Equities. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор