Сравнение PHO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
PHO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.66% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и EEM
PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
PHO vs. EEM — Ранг доходности на риск
PHO
EEM
Сравнение PHO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.67 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.26 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.52 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.62 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.67 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHO и EEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и EEM
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и EEM
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -66.43% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.52% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -37.82% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -39.82% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -9.60% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -16.12% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и EEM
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 9.51% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 15.13% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 20.24% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.43% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.32% | -0.89% |