PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.68%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.55% соответственно.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between EEM and EEMV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between EEM and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EEMV

Секторы
EEM
EEMV

Технологии

43.6%
28.9%

Финансовые услуги

17.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.0%

Промышленность

6.2%
6.7%

Сырьевые материалы

6.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.2%

Энергетика

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.8%

Здравоохранение

2.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.0%
4.6%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Технологии

EEM
43.6%
EEMV
28.9%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
EEMV
17.7%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
EEMV
5.0%

Промышленность

EEM
6.2%
EEMV
6.7%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
EEMV
3.1%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
EEMV
11.2%

Энергетика

EEM
3.3%
EEMV
3.4%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
EEMV
6.8%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EEMV
6.2%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
EEMV
4.6%

Недвижимость

EEM
0.9%
EEMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEMEEMV с VTI

Доходность на риск

EEM vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.96

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.79

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.78

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

10.36

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.96

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EEM и EEMV

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-31.56%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.22%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-12.47%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-21.90%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-31.56%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.50%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-7.97%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.47%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EEMV

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

5.70%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

11.72%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

13.07%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

11.85%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

13.86%

+6.64%

Сравнение комиссий EEM и EEMV

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EEMV

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EEM and EEMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to EEMV (5.70%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs 6.55% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.76% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EEMV is Asia Pacific Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.25% for EEMV.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор