PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с EBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both Water Equities funds - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHO returned 5.23%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for EBLU.

Доходность

Сравнение доходности PHO и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у EBLU с доходностью -1.55%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и EBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%17.66%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between PHO and EBLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.79

The correlation between PHO and EBLU shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHO и EBLU

Секторы
PHO
EBLU

Промышленность

56.3%
70.6%

Коммунальные услуги

14.1%
20.1%

Технологии

13.1%
4.0%

Сырьевые материалы

8.4%
4.0%

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
EBLU
70.6%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
EBLU
20.1%

Технологии

PHO
13.1%
EBLU
4.0%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
EBLU
4.0%

Здравоохранение

PHO
8.2%
EBLU

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
EBLU

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

EBLU

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

EBLU
0.2%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

EBLU
3.4%

Энергетика

PHO

-

EBLU
1.1%

Недвижимость

PHO

-

EBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLEEBLU с AIRR

Доходность на риск

PHO vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.08

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.02

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.09

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.22

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EBLU равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PHO и EBLU

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-37.58%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.17%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.42%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-35.36%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-11.25%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.15%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и EBLU

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.35%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.47%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

14.41%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.32%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.96%

+0.49%

Сравнение комиссий PHO и EBLU

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и EBLU

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EBLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and EBLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBLU has higher volatility (4.35%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs EBLU's -37.58%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.23% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.23% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.58% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while EBLU tracks Ecofin Water ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.40% for EBLU.

EBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор