Сравнение PHO с EBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU).
PHO и EBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и EBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и EBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 17.66% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EBLU с доходностью 0.43%.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и EBLU
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.
Доходность на риск
PHO vs. EBLU — Ранг доходности на риск
PHO
EBLU
Сравнение PHO c EBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | EBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.67 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.79 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHO и EBLU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и EBLU
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EBLU в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и EBLU
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -37.58% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.17% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.36% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -9.47% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.13% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.07% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и EBLU
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.83% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.60% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.19% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.20% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 19.00% | +0.43% |