PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHK с ET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHK (PIMCO High Income Fund) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. PHK operates in Asset Management (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PHK returned 3.37%/yr vs 13.08%/yr for ET. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHK и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 3.37% против 13.08% соответственно.

PHK

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.09%
3 года*
10.64%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.37%

ET

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.30%
1 год
16.21%
3 года*
24.40%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHK и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.20%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%
ET
Energy Transfer LP		21.54%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between PHK and ET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.25

The correlation between PHK and ET shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHK:

$791.77M

ET:

$66.87B

EPS

PHK:

$1.07

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

PHK:

4.23

ET:

14.21

Коэффициент P/S

PHK:

4.79

ET:

0.77

Коэффициент P/B

PHK:

0.94

ET:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

PHK:

$167.83M

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHK:

$163.06M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

PHK:

$88.91M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с BTZPHK с RCTIXPHK с DSL
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

PHK vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.01

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.59

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.62

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

3.55

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PHK и ET

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHKETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-87.81%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-10.02%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-24.56%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-25.82%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-72.82%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.15%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-25.74%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.57%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и ET

Текущая волатильность для PIMCO High Income Fund (PHK) составляет 3.05%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHKETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.27%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.84%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

16.12%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

24.87%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

35.02%

-14.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и ET

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности ET в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.90%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.74%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHK и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO High Income Fund и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
31.61M
27.77B
(PHK) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PHK and ET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.27%) compared to PHK (3.05%). In terms of maximum drawdown, PHK dropped -75.29% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHK и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор