Сравнение PHEQ с XUSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).
PHEQ и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и XUSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и XUSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | -6.15% | 18.27% | 30.60% | 15.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -6.15%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUSP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и XUSP
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XUSP в 0.79%.
Доходность на риск
PHEQ vs. XUSP — Ранг доходности на риск
PHEQ
XUSP
Сравнение PHEQ c XUSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | XUSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.91 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.92 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.91 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.78 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и XUSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и XUSP
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как XUSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и XUSP
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и XUSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -22.59% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -12.76% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -8.39% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -4.57% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.27% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и XUSP
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.40% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 12.52% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 21.17% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 19.36% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 19.36% | -10.58% |