Сравнение PHEQ с XLRI
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.37% | 5.24% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between PHEQ and XLRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
PHEQ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHEQ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHEQ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и XLRI
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -7.12% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.67% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.64% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 10.95% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 10.95% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 10.95% | -2.36% |
Сравнение комиссий PHEQ и XLRI
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и XLRI
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and XLRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.95% for PHEQ.
PHEQ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Parametric and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор