Сравнение PHEQ с XAPR

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHEQ и XAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и XAPR.

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.