Сравнение PHEQ с PMDE
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). PHEQ is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 6.40% | 0.64% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between PHEQ and PMDE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
PHEQ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHEQ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHEQ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и PMDE
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -1.59% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.24% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 2.37% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 2.37% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 2.37% | +6.15% |
Сравнение комиссий PHEQ и PMDE
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и PMDE
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and PMDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for PMDE.
PHEQ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Parametric and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор