Сравнение PHEQ с FEBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).
PHEQ и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и FEBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.03% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | -1.09% | 12.72% | 17.29% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.
PHEQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и FEBT
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.
Доходность на риск
PHEQ vs. FEBT — Ранг доходности на риск
PHEQ
FEBT
Сравнение PHEQ c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.95 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и FEBT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и FEBT
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FEBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и FEBT
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, примерно равная максимальной просадке FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и FEBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -13.19% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -8.86% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -3.54% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -1.22% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.71% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и FEBT
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.87%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.93% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 6.14% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.60% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.88% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.88% | -1.10% |