PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с FEBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 20.53% for FEBT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 8.10%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и FEBT

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		8.10%12.72%17.29%10.05%

Correlation

The correlation between PHEQ and FEBT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between PHEQ and FEBT shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHEQ и FEBT

Секторы
PHEQ
FEBT

Технологии

35.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

PHEQ
35.4%
FEBT
36.2%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
FEBT
10.9%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
FEBT
11.9%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
FEBT
10.1%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
FEBT
8.4%

Промышленность

PHEQ
8.3%
FEBT
8.1%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
FEBT
4.9%

Энергетика

PHEQ
3.7%
FEBT
3.5%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
FEBT
2.3%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
FEBT
1.8%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
FEBT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с FEBPFEBT с JULW

Доходность на риск

PHEQ vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.69

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.88

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.41

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

17.43

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и FEBT

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, примерно равная максимальной просадке FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и FEBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-13.19%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-6.04%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.18%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.18%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и FEBT

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.22%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.98%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

7.66%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

9.75%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

9.75%

-1.14%

Сравнение комиссий PHEQ и FEBT

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и FEBT

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FEBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and FEBT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBT has higher volatility (1.22%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs FEBT's -13.19%.

On 1-year performance, FEBT leads with 20.53% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 20.53% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for FEBT.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FEBT.

They also come from different issuers: Parametric and Allianz. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.74% for FEBT.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор