PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с MAYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

FEBT и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и MAYT

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%12.99%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUGFEBT с SIXJ
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с USML

Сравнение комиссий FEBT и MAYT

И FEBT, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

FEBT vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.63

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.38

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.33

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между FEBT и MAYT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и MAYT

Ни FEBT, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и MAYT

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-11.99%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.59%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.54%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.85%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.59%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и MAYT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.92%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.82%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.02%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.31%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.31%

+0.57%