PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. PHEQ is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 21.34% for BUFQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.49%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%7.31%

Correlation

The correlation between PHEQ and BUFQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between PHEQ and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHEQ и BUFQ

Секторы
PHEQ
BUFQ

Технологии

35.4%
54.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
15.5%

Финансовые услуги

11.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.6%

Энергетика

3.7%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

PHEQ
35.4%
BUFQ
54.2%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
BUFQ
15.5%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
BUFQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
BUFQ
12.2%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
BUFQ
4.2%

Промышленность

PHEQ
8.3%
BUFQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
BUFQ
7.6%

Энергетика

PHEQ
3.7%
BUFQ
0.6%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
BUFQ
1.4%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
BUFQ
1.2%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
BUFQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

PHEQ vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.59

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

20.10

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.42

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и BUFQ

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-15.74%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-5.39%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.31%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и BUFQ

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.13%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

6.41%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

8.28%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

13.34%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

13.34%

-4.73%

Сравнение комиссий PHEQ и BUFQ

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и BUFQ

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and BUFQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs BUFQ's -15.74%.

On 1-year performance, BUFQ leads with 21.34% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 21.34% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for BUFQ.

PHEQ is categorized as Options Trading, while BUFQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Parametric and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 1.10% for BUFQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор